Опционы. Полный курс для профессионалов

1. Саймон Вайн Опционы. Полный курс для профессионалов 2. Предисловие 3. Введение 4. 1. О деривативных инструментах 5. 2. Деривативы и области их применения 6. 3. Функциональная структура фирм, работающих на рынке деривативов 7. 4. Заключение 8. Часть I Базовые знания 9. 1. Основные понятия 10. 2. Построение графиков опционов 11. 3. Введение в опционные стратегии 12. 4. Паритет опционов пут и колл 13. Часть II Опционные стратегии 14. 5. Базовые стратегии 15. 6. Сложные опционные стратегии 16. 7. Практические навыки построения стратегий 17. 8. Дельта 18. 9. Спреды 19. 10. Использование опционов совместно с базовым активом 20. Часть III Параметры риска опционов 21. Параметры риска опционов[34] 22. 11. Введение: волатильность и параметры-«греки» (тета, вега, гамма) 23. 12. Волатильность 24. 13. Вега 25. 14. Тета 26. 15. Гамма 27. 16. Влияние процентных ставок на расчет цен опционов и опционных стратегий 28. 17. Динамическое хеджирование опционов 29. 18. Подведение итогов 30. 19. Введение в экзотические опционы 31. 20. Комбинированные опционные стратегии на базе экзотических опционов 32. Часть IV Поддержание рынка (маркетмейкинг) 33. 21. Маркетмейкинг: ценовая поддержка рынка 34. 22. Введение в управление портфелем опционов[87] 35. Часть V Хеджирование – снижение рыночных рисков для производителей, потребителей и инвесторов в базовые активы 36. 23. Базовые принципы хеджирования опционами 37. 24. Сложные стратегии хеджирования для инвесторов 38. 25. Хеджирование: три проекции на стандартные стратегии 39. Часть VI Анализ кредитных рисков 40. 26. Форвардные и расчетные риски по сделкам спот, форвард и расчетный форвард[106] 41. 27. Кредитные риски опционных сделок 42. 28. Кредитные риски опционных стратегий 43. 29. Кредитные риски экзотических опционов 44. 30. Кредитные риски комбинированных позиций: опцион-spot/forward 45. Часть VII Управление рыночными рисками 46. 31. Типичные ошибки контроля риска опционов 47. 32. Рекомендуемый подход к установлению лимитов риска[122] 48. Часть VIII Психология торговли 49. 33. Личностные факторы в оценке риска 50. 34. Самоконтроль психологических факторов при инвестировании 51. 35. Проблемы со стандартными методами минимизации риска 52. Заключение 53. Приложение Моделирование[137] 54. I. Математические модели, лежащие в основе опционов 55. II. «Греки» – параметры, используемые в управлении портфелем 56. III. Американские опционы. Опционы на фьючерсы, валюты, сырье, акции и облигации 57. Библиография 58. Термины и определения 59. Сноски 60. 1 61. 2 62. 3 63. 4 64. 5 65. 6 66. 7 67. 8 68. 9 69. 10 70. 11 71. 12 72. 13 73. 14 74. 15 75. 16 76. 17 77. 18 78. 19 79. 20 80. 21 81. 22 82. 23 83. 24 84. 25 85. 26 86. 27 87. 28 88. 29 89. 30 90. 31 91. 32 92. 33 93. 34 94. 35 95. 36 96. 37 97. 38 98. 39 99. 40 100. 41 101. 42 102. 43 103. 44 104. 45 105. 46 106. 47 107. 48 108. 49 109. 50 110. 51 111. 52 112. 53 113. 54 114. 55 115. 56 116. 57 117. 58 118. 59 119. 60 120. 61 121. 62 122. 63 123. 64 124. 65 125. 66 126. 67 127. 68 128. 69 129. 70 130. 71 131. 72 132. 73 133. 74 134. 75 135. 76 136. 77 137. 78 138. 79 139. 80 140. 81 141. 82 142. 83 143. 84 144. 85 145. 86 146. 87 147. 88 148. 89 149. 90 150. 91 151. 92 152. 93 153. 94 154. 95 155. 96 156. 97 157. 98 158. 99 159. 100 160. 101 161. 102 162. 103 163. 104 164. 105 165. 106 166. 107 167. 108 168. 109 169. 110 170. 111 171. 112 172. 113 173. 114 174. 115 175. 116 176. 117 177. 118 178. 119 179. 120 180. 121 181. 122 182. 123 183. 124 184. 125 185. 126 186. 127 187. 128 188. 129 189. 130 190. 131 191. 132 192. 133 193. 134 194. 135 195. 136 196. 137 197. 138 198. 139 199. 140