Двухнедельная волатильность означает ожидаемую волатильность опциона, истекающего через две недели.

Такая взаимосвязь сохраняется только для atm-опционов и только при плоской кривой волатильности (иными словами, если ожидаемая волатильность от одного дня до одного года одинаковая).