В среднем для разных рынков краткосрочными считаются опционы со сроком истечения до месяца.
47
Двухнедельная волатильность означает ожидаемую волатильность опциона, истекающего через две недели.
48
Такая взаимосвязь сохраняется только для atm-опционов и только при плоской кривой волатильности (иными словами, если ожидаемая волатильность от одного дня до одного года одинаковая).
