При расчете волатильности для периода, отличного от дневного, вместо 16 используется формула √(365/N), где N – продолжительность периода в днях. Например, для недельной волатильности используется √52, потому что в году 52 недели, при этом используется недельный (а не дневной) диапазон цен.
