Преднамеренная математическая неточность: скорость с ускорением не складывают.
55
В предыдущих примерах мы исходили из процентных ставок и дивидендов, равных 0, поэтому на месте Forward стояли Spot или Cash.
56
Реально используемая в модели формула: колл (K) − Пут (K) = Spot × e−RfT − K × e−RdT, где Rf – сложная процентная ставка первой валюты (foreign); Rd – сложная процентная ставка второй валюты (domestic). Поскольку Forward (F) = Spot × (e−RfT ÷ e−RdT), формула паритета может быть преобразована в Колл (K) − Пут (K) = (F − K) × e−RdT.
