Следует помнить, что изменение дельты из-за изменения волатильности значительно меньше, чем из-за изменения спота.

Предложена упрощенная логика: как правило, тета отнимает около половины первого интервала; здесь же она «отбивается» после первых десяти базисных пунктов.

«Сегодня» для трейдера валютных опционов наступает после 10:00 по нью-йоркскому времени предыдущего дня и заканчивается в 10:00 по нью-йоркскому времени в день истечения опциона. Если обобщить это для рынка в целом, «день» измеряется от предыдущего истечения до следующего. В валютных опционах каждодневные истечения происходят в 10:00 по нью-йоркскому времени и в 15:00 часов по Токио. Поэтому для трейдера, торгующего опционами с истечением только по токийскому времени, «сегодня» будет иным, чем для торгующего опционами, истекающими и по токийскому, и по нью-йоркскому времени (или только по нью-йоркскому).