Предположение о пропорциональном увеличении дельты упрощает объяснение, но оно неправильное: для каждого интервала любого портфеля динамика несколько иная. В среднем (при прямой гамме) точнее говорить, что прирост дельты и прибыли на первых 2/3 интервала равен приросту на последней 1/3 интервала.
