Ситуация усложняется для портфеля, состоящего из разных активов (например, портфель состоит из EUR/USD и GBP/USD). Наиболее распространенные методы контроля над разнородными портфелями базируются на матрице корреляций Пирсона. Хотелось бы отметить, что корреляция чаще всего является первым коэффициентом, не выдерживающим тестирование даже при нормальных рыночных движениях, поэтому не следует переоценивать ее как средство оценки риска.
