VaR – value-at-risk (англ.). Буквальный перевод – «ценности, находящиеся под риском».

Группировки отличаются в зависимости от базовых активов.

Напомним, форвардная сделка – это обязательство провести сделку в будущем по цене, определенной сегодня. Своп состоит из двух сделок: спотовой и обратной ей форвардной. При этом цена форварда рассчитывается как цена спота, умноженная на разницу процентных ставок обеих валют.