Параграфы 2–4 подготовлены Филлипом Хальпериным – начальником управления риск-менеджмента «Альфа-Банка».
127
Оказывается, четыре стандартных отклонения соответствуют 98 %-ному (двухстороннему) доверительному интервалу распределения Стьюдента с 3–4 степенями свободы (под эти рамки подпадает большинство рынков в короткие временные отрезки).
