Книга: Опционы. Полный курс для профессионалов
Назад: III. Американские опционы. Опционы на фьючерсы, валюты, сырье, акции и облигации
Дальше: Термины и определения

Библиография

Black F., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political economy, vol. 81, 1973.
Black F., The pricing of commodity contracts, Journal of Financial Economics, vol. 3, 1976.
Cox J., Ross S., The valuation of options for alternative stochastic processes, Journal of Financial Economics, vol. 3, 1976.
Cox J., Ross S., Rubenstein M., Option pricing: a simplified approach, Journal of Financial Economics, vol. 7, 1979.
Derman E., Kani I., Riding on a Smile, RISK, February 1994.
Garman M., Kolhagen S., Foreign currenciy option values, Journal of International Money and Finance, vol. 2, 1983.
Merton R., The theory of rational option pricing, Bell Journal, vol. 4, 1973.
Riehl H., Heffernan T., Pre-settlement сredit risk on distant-date financial contracts, Annual Raport of the Foreign Exchange Committee, 1989.
Richard M. Levich, Can currency movements be forecasted? AIMR Conference Proceedings: currency risk in investment portfolios, June 1999.
Nassim Taleb, Dynamic hedging: managing vanilla and exotic options, John Wiley & Sins, Inc., 1997.
Energy futures: trading opportunities for the 1990s, Editor John Eltting Treat, PennWell Books, 1990.
John C. Hull, Introduction to Futures and Options Markets, 3rd edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1997.
Jack D. Schwager, Market Wizards: interviews with top traders, HarperBusiness, 1993.
David F. Derosa, Options on Foreign Exchange (Wiley Series in Financial Engineering).
John C. Cox, Mark Rubinstein, Options Markets.
William F. Eng, editor, Options: trading strategies that work, Deaborn Financial Publishing, Inc., 1992.
Sheldon Natenberg, Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques.
Charles M. Cottle, Options: perception and deception; Irwin Professional Publishing, 2000.
Victor Niederhoffer, The education of a speculator.
David L. Caplan, The new options advantage, Probus Publishing, 1995.
Michael Pettis, The volatility machine, emerging economies and the threat of collapse, Oxford University Press, 2001.
Victor Sparandeo, Trader VicII – principles of professional speculation, John Wiley & Sons, Inc., 1994.
Frank J. Fabozzi, Valuation of Fixed Income Securities and Derivatives, 3rd edition, FJF, 1998.
Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.
Книга Самурая. – СПб.: Евразия, 2001.
Коннолли К. Покупка и продажа волатильностей. – М.: ИК «Аналитика», 2001.
Хубертус Фермюлен. Анкета по рискам деривативов в России. Часть II: Брокеры/Дилеры. – Tasic, 1999.
Назад: III. Американские опционы. Опционы на фьючерсы, валюты, сырье, акции и облигации
Дальше: Термины и определения