Оптимизация ресурсов современного банка

1. Введение 2. Часть I. Набор «природных» ресурсов банка — способность принимать разнотипные риски 3. Глава 1. Два подхода к понятию риска, или Почему важно рассматривать риск не только в традиционном узкокредитном понимании 4. Глава 2. Ликвидность — основа выживания 5. Глава 3. Корреляция — основа всех финансовых решений 6. Глава 4. Основы опционной теории, необходимые для понимания моделей управления рисками и оценки компаний 7. Глава 5. VaR и стресс-тесты — основные механизмы измерения рыночных рисков 8. Часть II. Финансовые инструменты: джунгли банковского мира 9. Глава 6. Ключевые процентные ставки 10. Глава 7. Составные элементы процентных ставок, используемых в кредитовании. Z-спред 11. Глава 8. Кредитные рейтинги 12. Глава 9. Взаимодействие рынка акций и рынка долгов 13. Глава 10. Форвардные контракты 14. Глава 11. Кредитные ноты (CLN), свопы на совокупный доход (TRS) и кредитные дефолтные свопы (CDS) 15. Глава 12. Секьюритизация 16. Глава 13. CDO 17. Часть III. Взаимодействие рассмотренных элементов 18. Глава 14. Трансформации финансовых инструментов 19. Глава 15. Резервирование 20. Часть IV. Общефилософские вопросы банковского бизнеса 21. Глава 16. Трансформация определений риска и ликвидности на разных стадиях цикла развития финансовых рынков 22. Глава 17. Что же сегодня понимается в банках под термином «риск» 23. Глава 18. О роли семантики в стратегии развития 24. Заключение 25. Литература