Фазы движения рынка внутри дня

Рынок по-разному ведет себя в течение торговой сессии. На открытии, как правило, повышенный объем, и многие акции торгуются весьма противоречиво, разнонаправленно. Поэтому в первые полтора часа после открытия рынка мы вообще не открываем никаких позиций. В это время продолжают выходить новости, и еще не ясно ни основное направление рынка, ни движение конкретной акции.

Начиная с 11:00 по Нью-Йорку мы уже будем искать точки для входа. Лучшие точки для входа будут появляться в интервале от 11:00 до 13:00, далее потенциал хода в акции уже будет ниже. Возможен ввод в более позднее время, если акция упала в середине дня и теперь поднимается снова. Но эти моменты мы будем изучать отдельно, так как они должны подтверждаться паттернами и сигналами.

В последние полтора часа на рынке мы ищем точку выхода. Это правило действует для торговли по стратегии внутри дня. Если мы торгуем среднесрочные позиции, тут возможно даже открытие позиций, но об этом позже. Так что ищем максимальные точки и всплески объема по интересующей нас акции, закрываем позиции и фиксируем прибыль.

Базы и проторговки

Ранее мы уже встречались с понятием «база» и даже настроили их поиск в Thinkorswim. При рассмотрении представленной ниже платформы напрашивается вывод, что базы делятся на 2 типа: зеленые и красные. Сейчас мы определим, как их использовать:

Зеленые, отмеченные как первый тип, – это ситуация, когда цена бьется об уровень сверху вниз и делает это на протяжении четырех и более 5-минутных свечек. Мы имеем статику на нижней границе и динамику на верхней. Покупатель активно выкупает акцию по определенной цене, тем самым накапливая позицию. Закономерным результатом такого набора позиции становится дальнейшее движение акции вверх.

После 11 часов находим такие акции, которые торгуются на повышенном объеме и имеют еще потенциал хода сегодня. Потенциал определяем по значениям ATR для акции. Желательно выбирать акции, ATR которых выше. Если акция сегодня открылась с гэпом, то гэп не считается за движение, и акция еще имеет потенциал к росту. Даже если акция прошла уже свой сегодняшний ATR, но сделала это до 11 часов, у этой акции еще есть потенциал роста, и ее можно рассматривать. Для торговли предпочтительнее акции, которые сильнее рынка и имеют «свою идею» – прежде всего интересы крупного игрока, который толкает их выше.

Акцию, имеющую потенциал для торговли, мы оцениваем по двум тайм-фреймам – 5-минутному и дневному. Такие акции должны иметь восходящий тренд на обоих графиках. Если они имеют нисходящий тренд на дневном графике, лучше их не трогать даже при наличии идеальных 5-минутных графиков.

Вот пример хорошей акции для торговли. Мы видим, как акция образует базы. Первую – чуть ранее 11 часов и вторую – в 11:45. Таким образом, если вы не успели в первую базу, поскольку она была раньше 11:00, но зато формировалась на уровне максимального накопления недели, то вы точно успевали на вторую и при этом очень неплохо зарабатывали.

Пару слов о профиле объема – это те самые зеленые столбики сбоку. Обращаем особое внимание на красную линию – она показывает уровень, на котором проторговался максимальный объем в течение дня. Эта линия будет перемещаться в течение дня, но на момент открытия вашей позиции цена должна быть над этой линией. А еще лучше, если красная линия и будет тем самым уровнем, на котором образовалась база.

На представленной картинке, скорее всего, так и было на момент открытия позиции. Более того, цена стояла еще и на максимальном уровне недельного накопления, что дополнительно усиливало нашу позицию. Не стоит воспринимать время 11:00 как догму. Акции можно покупать и за 15 минут до 11:00, если есть хорошие точки входа и понятно направление движения рынка сегодня.

Вот еще пример хорошей акции, по которой в 11:30 была сформирована хорошая база на уровне недельного накопления, оттолкнулась от него и двинулась выше.

А ниже пример не самой хорошей акции: она оттолкнулась в самом начале дня большой свечой от уровня недельного накопления и дальше встала на уровне. Она пыталась сегодня пойти вверх, и вы даже могли бы успеть заработать на ней. Но вообще акции, которые сделали резкий рывок вверх одной свечой в самом начале дня, лучше не торговать, а поискать акции с бо́льшим потенциалом.

Еще есть базы второго типа, они обозначаются красным цветом. Такие базы получаются, когда цена бьется снизу вверх об уровень – сверху статика, снизу динамика. Подобные базы в контексте Long-листа показывают акцию, которая стремится пойти на пробой уровня, но покупать ее сразу категорически нельзя. Стоит дождаться пробоя уровня и момента, когда цена сделает ретест этого уровня. Что такое ретест, я показывал в предыдущей главе, но мы еще немного поговорим об этом чуть позже, когда будем смотреть паттерны.

Базы второго типа намного актуальнее, когда акция падает и уже торгуется как база первого типа для растущих акций. Пробои по времени наиболее актуальны в первые полтора часа после открытия рынка. Мы их, конечно, не торгуем в это время, но замечаем, какие уровни пробивали. Очень часто цена может снова упасть и вернуться к этому уровню, и тогда мы уже сможем ее купить от этого уровня при наличии нужного сигнала.

Акции, требующие особенного внимания

Не все акции одинаковы. На американском рынке торгуются акции иностранных компаний, и при этом они часто торгуются с большими ценовыми разрывами, так как их основная торговая сессия проходит в другом часовом поясе – стране регистрации компании. Например, там торгуется наша Qiwi.

Обращайте внимание на акции сырьевых компаний – прежде всего нефтяных, газовых, добывающих золото и серебро. Они будут следовать не за рынком, а за движением базового актива. Ни в коем случае не оставляйте на ночь такие компании, так как их базовые активы очень волатильны и по ним могут быть плохие новости, которые мы не сможем предвидеть. Если, к примеру, заседание ОПЕК состоится в праздничный или выходной день и принятыми на нем решениями развернет восходящий тренд на 180 градусов, в каком положении вы окажетесь? Всегда смотрите, как выглядит дневной график акции. Если там много ценовых разрывов (гэпов), лучше такие акции не торговать. Если вы по каким-то причинам решили оставить акцию на ночь, всегда проверяйте, когда у этой акции следующий отчет и что это вообще за компания. Если в нее входят предприятия сырьевой отрасли, а у вас нет долгосрочного видения ее базового актива, такую компанию лучше не торговать. Посмотреть информацию о компаниях можно на finviz.com или investing.com.

Просматривайте сектора и крупнейшие компании в них – эти поводыри рынка часто тянут за собой весь сектор. Также стоит оценивать дневной объем по рынку в целом – смотрим фьючерс на S&P 500. Если на торгах был пониженный объем, но рынок при этом рос, то это, как правило, не очень хороший знак, не стоит оставлять позиции на ночь.

Подобным акциям особенное внимание уделялось, вымучивалось и совершенствовалось на моем личном опыте. Не повторяйте моих ошибок, ведь именно для этого вы читаете эту книгу. Ошибка в первый раз – это опыт, во второй – отсутствие дисциплины, а в третий – признак идиотизма.