Переворот во взглядах на проблему рационального выбора произошел в начале 1980-х годов. Невролог Антонио Дамасио обнаружил странную и никак не вписывающуюся в главенствующую парадигму особенность у одного из своих пациентов.

Пациент перенес стандартную операцию по удалению небольшой опухоли, находящейся рядом с лобной долей коры головного мозга. До хирургического вмешательства пациент вел жизнь среднестатистического мужчины, имел хорошую работу, семью, воспитывал детей и ходил в церковь. Операция никак не изменила его способность набирать высокий балл в тестах IQ, однако его жизнь стала просто невыносимой, так как он потерял способность… делать выбор.

Обычные бытовые вопросы превратились для него в кошмарные мучения – где припарковать машину, какой хлеб купить, что выбрать в ресторане и даже какие чернила использовать, чтобы поставить подпись. Выбирая из двух альтернатив, пациент пытался проанализировать бесконечный массив данных. Например, когда доктор Дамасио задал ему вопрос, на какой день назначить следующую встречу (четверг или пятницу), пациент 15 минут только перечислял факторы, способные повлиять на данное решение: погодные условия, пробки на дорогах, другие договоренности, близость к иным запланированным встречам. Поэтому можно представить, сколько времени потратил бы пациент на принятие решения, если бы доктор не остановил его.

Пытаясь разгадать загадку такого странного поведения, доктор Дамасио обратил внимание на одну важную деталь – беспристрастность и отстраненность пациента от всего происходящего. Чтобы проверить свою версию, доктор подключил к ладоням пациента датчики, измеряющие активность потовых желез, и начал демонстрировать разные фотографии. У нормальных людей эти фото мгновенно вызывают эмоциональный отклик. Как бы мы ни пытались его завуалировать, наша реакция может быть прочитана по тому, как потеют наши ладони (это происходит, очевидно, неосознанно). Обнаженная женщина, оружие, ампутированная конечность, пожар в доме – все эти картинки должны непременно вызвать эмоциональную вспышку у обычного человека… но только не у пациента доктора Дамасио – он был абсолютно равнодушен к увиденному.

Так что же получается: человек, начисто лишенный возможности испытывать эмоции (а именно таким и стал пациент доктора Дамасио в результате перенесенной операции), не может принять ни одного, даже самого банального решения? Это открытие полностью перевернуло многовековые взгляды ученых на роль эмоций в принятии рациональных и иррациональных решений. Оказывается, эмоции принимают непосредственное участие в наших решениях, даже самых рациональных.

Впоследствии попытки опровергнуть теорию рационального принятия решения посыпались как из рога изобилия.

Экономист из Стэнфордского университета Брайан Артур задумался, действительно ли люди принимают рациональные решения в сложных ситуациях, связанных с неопределенностью. Чтобы ответить на этот вопрос, он смоделировал игру «Бар “Эль Фарол”».

Бар «Эль Фарол» находится в Санта-Фе, по четвергам там играют ирландскую музыку. Если в баре не слишком много людей, то можно спокойно насладиться музыкой, выпить пива и даже потанцевать. Но есть одна проблема: помещение вмещает только 100 человек, оптимальное количество посетителей – 60 человек. Если народу слишком много, то не слышно музыки, вас могут облить пивом, а для танцев нет места. Итак, задача – стоит ли пойти в бар «Эль Фарол» на этой неделе или же, предполагая, что там многолюдно, подождать до следующей?

Вы принимаете положительное решение, если, по вашим прогнозам, на этой неделе в баре соберется меньше 60 человек. При этом ваш выбор не зависит от ваших прошлых решений, у вас нет никакой дополнительной информации (посетители бара не строят совместных планов). Таким образом, единственное, на что вы можете опереться, – ваша собственная статистика посещаемости бара ранее.

Экономисты предлагают следующее решение данной задачи. Поскольку люди принимают рациональные решения, то наилучшая стратегия каждого отдельного индивида будет совпадать со стратегией всех остальных индивидов. То есть каждый потенциальный посетитель бара выберет оптимальную для себя стратегию и при этом будет осознавать, что остальные выбрали точно такую же. Это значит, что если все будут вести себя рационально, то все придут в бар в одно и то же время и будут разочарованы в своем решении. Гипотеза о рациональном поведении зашла в тупик – логика здесь не работает (на этом месте экономисты икнули). Поэтому Артур и отказался от нее.

Что же есть взамен? Проведя множество экспериментов, Артур пришел к выводу, что люди принимают решения с помощью простых теорий или гипотез, которые могут быть неверными (и уж тем более далекими от рациональности), но хорошо зарекомендовавшими себя на практике. Это не что иное, как метод проб и ошибок. Расчеты Артура показали, что наполняемость бара «Эль Фарол» очень быстро и без внешнего регулирования достигает 60 %. Причем не точно 60 %, а колеблется возле этого значения (это свидетельствует о том, что люди корректируют свои решения в ответ на изменение поведения других людей).

Описанная модель и сделанные из нее выводы говорят о том, что на рынках, как и в обычной жизни, мы используем не рациональный подход, а простые правила и теории, которые, однако, более приближены к реальности. Если бы мы участвовали в скачках, то выигрывали бы не за счет того, что поставили на самую быструю лошадь, а из-за выбора той лошади, на которую поставило большинство.

Впоследствии модель Артура была усовершенствована и дополнена, но главная ее идея осталась неизменной: модель «Бар “Эль Фарол”» продемонстрировала, каким образом мышление и постоянное обучение могут быть включены в рыночную модель.