«F-твист» Милтона Фридмана
Аргумент Фридмана лежит в основе одной из самых влиятельных экономических работ, написанных за последние полвека. Она была опубликована в 1953 году и называется «The Methodology of Positive Economics» («Методология позитивной экономической науки»). В этом эссе Фридман выразил мнение, что экономика должна иметь собственные научные стандарты, подобные тем, что используются в физике, которые должны быть ориентированы на то, «что есть», а не на то, «что должно быть». Ценность экономических моделей и гипотез, заявлял он, должна измеряться так же, как это делается в других областях науки. «Единственным конкретным тестом, позволяющим судить об обоснованности гипотезы, может быть сравнение ее предсказаний с реальностью, – утверждал Фридман. – Гипотеза отвергается в том случае, если ее предсказания противоречат реальным данным… и принимается, если ее предсказания не противоречат реальности; наше доверие к ней возрастает, если она подтверждается при бо́льших шансах быть опровергнутой».
Для большинства ученых такой подход будет казаться весьма разумным и очень близким к их собственным представлениям. Фридман также утверждал, что если сразу несколько гипотез позволяют делать одинаково хорошие прогнозы, экономисты, выбирая между ними, должны руководствоваться критериями «простоты» и «плодотворности». «Теория будет тем “проще”, чем меньше требуется исходной информации для предсказания явлений в данной области; она будет тем “плодотворнее”, чем более точны получаемые в итоге предсказания, чем шире та область, в которой теория дает эти предсказания и чем больше дополнительных направлений для исследования она открывает».
И в этом эссе Фридмана по-прежнему согласуется с общепринятыми философскими подходами к науке. Но дальше все становится немного странным.
У социологов, конечно, нет таких возможностей, как у физиков или химиков, которые во многих случаях могут взять исследуемый образец и провести над ним эксперименты в лабораторных условиях, получив таким образом больше данных для проверки своих предположений. По объективным причинам социологи обычно не в состоянии проводить подобные эксперименты, и в недостатке новых доказательств для проверки справедливости их гипотез Фридман видит отдельную проблему. Трудность получения таких данных
вызывает искушение предполагать, что обоснованность гипотезы можно установить с помощью других, более доступных способов – искушение предположить, что гипотеза имеет не только «следствия», но и «допущения», и соответствие этих «допущений» «реальности» может служить проверкой обоснованности гипотезы, отличной от проверки следствий или дополняющей ее. Этот широко распространенный взгляд является фундаментальной ошибкой и наносит серьезный вред.
То, что заявляет здесь Фридман, можно назвать аргументом в пользу «отправки нас на Луну». Кого волнует, каким именно образом были получены математические уравнения, с помощью которых космический корабль сумел долететь до Луны? И еще: ни одна теория не создается на основе полностью взятого из реальности набора данных. И в физике, и в экономике создание теории должно начинаться с получения приблизительной картины – будь то атомная структура металла, ключевые рыночные взаимодействия или чего угодно еще – на основе упрощенных предположений, в том числе с учетом одних факторов и при одновременном игнорировании других. Затем следует попытка сделать выводы или дать прогнозы, которые логически вытекают из имевших место допущений, что позволяет составить скелет картины мира, на который нанизываются интересующие нас элементы реальности. В этом контексте Фридман утверждает, что выбор предположений не имеет значения и что о справедливости теории следует судить по тому, позволит ли она вам добраться до Луны или нет, что в нашем случае означает, сможет ли она давать точные прогнозы экономического поведения.
Далее со свойственным ему энтузиазмом Фридман продолжил утверждать, что дикие некорректные предположения являются предпосылками великих теорий:
отношение между значимостью теории и «реалистичностью» ее «предпосылок» почти всегда противоположно этим «предпосылкам». Предпосылки действительно важных и значимых гипотез весьма неточно описывают реальность, и в общем плане, чем более важной является теория, тем более нереалистичны ее предпосылки. Причина этого проста. Гипотеза важна, если она «объясняет» многое малым… Таким образом, для того чтобы быть значимой, гипотеза должна исходить из дескриптивно ложных предпосылок.
Честно говоря, это довольно-таки удивительный вывод. Теория становится лучше, когда она основана на менее правдоподобных предположениях. Данный аргумент получил название «F-твист» Фридмана. Этот термин был впервые применен Полом Самуэльсоном в критической статье, а нелогичный вывод Фридмана на протяжении последнего полувека использовался бесчисленное количество раз экономистами, пытавшимися таким образом оправдать нереалистичность предположений, вытекающих из их теорий.
Примером может служить одна из самых известных финансовых моделей, так называемая модель ценообразования капитальных активов , предложенная экономистом Уильямом Шарпом в 1964 году.В соответствии с этой моделью в долгосрочной перспективе ожидаемая доходность конкретных акций напрямую связана со степенью заложенного в них риска, которая измеряется тем, насколько сильны колебания цены этих акций. По сути, данная теория утверждает, что некоторые акции имеют более высокую доходность лишь потому, что на пути к получению прибыли они подвергают своих владельцев более высоким рискам. Чтобы прийти к этому выводу, Шарпу пришлось исходить из предположения, что все инвесторы, начиная с самого бедного и заканчивая Уорреном Баффетом, имеют возможность заимствовать денежные средства под одну и ту же процентную ставку, хотя в действительности богатые инвесторы кредитуются, как правило, под гораздо более низкие процентные ставки. Шарп также предположил, что все инвесторы имеют абсолютно одинаковое мнение о перспективах различных инвестиционных инструментов, хотя, если бы это было правдой, все хотели бы иметь одни и те же активы, которые никогда не переходили бы из рук в руки.
«Разумеется», – признавался Шарп, что это были «несомненно, нереальные предположения». Но далее для защиты своей теории он решил воспользоваться непререкаемым авторитетом Фридмана. «Учитывая, что теория проверяется не реализмом предположений, а приемлемостью следуемых из нее выводов, а также тот факт, что эти предположения подразумевают наличие условий равновесия, которые формируют основную часть классической финансовой доктрины, далеко не очевидно, что данная формулировка должна быть отклонена – особенно с учетом нехватки альтернативных моделей, позволяющих получить аналогичные результаты».
Обратите внимание, что Шарп здесь пошел даже дальше, чем Фридман. Он определял значимость теории даже не точностью ее предсказаний, а всего лишь их приемлемостью, что вовсе не одно и то же. Кроме того, как аргумент в защиту своей теории он приводит тот факт, что она «подразумевает наличие условий равновесия», что соответствует финансовой доктрине. Если следовать этой логике, то все теории, которые опровергают или подвергают сомнению существующую финансовую доктрину, должны быть автоматически отвергнуты. В любом случае, по мнению Шарпа, абсурдность предположений, лежащих в основе его теории, не должна работать против нее.
В свое время Милтон Фридман был назван «величайшим спорщиком всех времен», и приведенный здесь аргумент подтверждает это в полной мере. Его логические выкладки шаг за шагом подводят нас, казалось бы, к неизбежным выводам. Но есть нечто принципиально неправильное в самой сути этого процесса.
