Walker H. M. De Moivre on the law of normal probability, 2006 // >.
45
Если имеется случайная величина Χ, то ее k-м начальным моментом называется число vk = E(Χk), где E – математическое ожидание. Аналогично k-м центральным моментом называется число μk = E((Χ – EΧ)k). В частности, первый начальный момент Χ – среднее значение (математическое ожидание) случайной величины, второй – ее дисперсия, третий характеризует степень симметричности распределения, а четвертый – эксцесс, то есть показывает, насколько остра вершина распределения.
