Глава 4

Покупай дорого, продавай дешево?

Я – трендовик-системщик. Подробнее о том, кто такой «системщик» – в главе 11. А вот с чем едят «трендовика»?

Очень просто. Трендовик – это тот, кто покупает дорого и продает дешево. Опечатки здесь нет. Понятия такие перевернутые. Для сознания не трейдера и не трендовика.

Попробуем поставить все на место.

Трендовик – это тот, кто покупает растущий инструмент, чтобы продать его дороже, и продает падающий, чтобы откупить его дешевле. Так понятнее?

А ведь я сказал то же самое, что и абзацем выше. Растущий инструмент – это инструмент, который сейчас дороже, чем был недавно. То есть покупая растущий инструмент, я покупаю относительно дорого. А падающий инструмент был недавно дороже, и, значит, его я продаю относительно дешево.

И в обоих случаях я надеюсь, что это «относительно» не перерастет в «абсолютно».

И даже наоборот: покупая дорого, мы, трендовики, надеемся, что рост продолжится и тогда выйдет, что на большем таймфрейме моя трендовая покупка будет выглядеть как покупка почти на дне мощного растущего тренда. И – при будущем счастливом взгляде с хая растущего рынка – движение до нашего сегодняшнего локального максимума будет малюсенькой, незначимой черточкой на графике.

Вот такая получается диалектика: трендовая сделка на одном таймфрейме может выглядеть вполне контртрендовой на другом.

И да: если бы не было контртрендовиков, то есть тех, кто ставит лимитные заявки, или продает на максимумах рынка, равно как покупает на минимумах, мы, трендовики, тоже не существовали бы: нам не у кого было бы купить и некому было бы продать. Если бы все были трендовиками, то цены летали бы от малейшего толчка, как космонавты в невесомости. Ну а если были бы одни контртрендовики, то в котировальных стаканах стояли бы без движения одни их лимитные заявки. Мертвое днище мертвого моря.

 

Два сапога – два биржевых подхода,

Как инь и янь сплетаются в одном.

Как лед и пламя, хай и лоу,

Как стужа, жгущая огнем…

 

* * *

На любом рынке бывают тренды. Только не на любых таймфреймах одновременно.

И на любых рынках существуют трендовики, работающие с трендами на своем таймфрейме. Поэтому не надо смеяться над трендовиками-интрадейщиками. У нас – свои таймфреймы. Маленькие, по понятиям торгующих месячные или годовые тренды. Но для Баффета или пенсионных фондов и торгующие месячные тренды выглядят скальперами-контртрендовиками.

Как-то один гуру, заполнив дополна горшок камнями, спросил у учеников: «Можно ли еще пополнить сей предмет?» Они отвечают: «Нет».

А он берет и насыпает в горшок плошку гороха… И спрашивает:

– Ну что – все? Заполнен?

– Да!

А он берет и насыпает несколько горстей песка.

– Ну теперь-то заполнен?

– Теперь-то уж точно заполнен!

А мудрец выливает в горшок кружку воды…

Вот так же и у нас: инвесторы работают с камнями-глыбами, среднесрочники – с горохом, интрадейщики песком балуются, а скальперы – водичкой пробавляются…

А с другой стороны, интрадей – это сжатый по времени краткосрочный трейдинг. А краткосрочный трейдинг – сжатый по времени инвестиционный трейдинг. Так что, с точки зрения вечности, и Баффет – жесткий интрадейщик! Он же тоже входит в позиции и выходит…

Не срок нахождения в позициях отделяет трендовиков от контртрендовиков. Отличает то, что трендовик сначала ждет начала движения – тренда, а потом к нему присоединяется. Даже если это движение в рамках одного дня, часа, пяти минут.

Понятное дело, что с высоты торгующих большие таймфреймы разглядеть таких мелкотрендовых невозможно, но суть от этого не меняется. Тот, кто ловит хаи и лои даже на минутках, тот – контртрендовик.

И тот, кто выходит из позиции, не дожидаясь разворота тренда, а, например, по достижении цели по прибыли или по цене, тоже – не трендовик. Даже если достижения этой цели приходится ждать недели, месяцы, годы…

Почему приятнее быть умным среди глупых, а не глупым среди умных

«Почему трейдеры пытаются шортить растущий тренд и выкупать падающие ножи? Откуда это идет – кто-нибудь может внятно и научно объяснить? Психологи, квалифицированные трейдеры, ау! И спасибо».

Объясняю. Надеюсь, внятно и психологично, хоть и не научно.

Потому, что на растущем графике в точке локального максимума ты видишь ниже себя уйму простофиль, продавших дешевле, чем можешь продать ты здесь и сейчас, и видишь уйму умников, купивших дешевле, чем можешь купить ты. И потому хочется быть умнее тех, кто продал раньше, а не глупее тех, кто купил раньше. И поэтому на каждом максимуме приятно продавать и неприятно покупать.

На каждом локальном минимуме ситуация аналогичная, но уже хочется оказаться умным и купить дешевле тех, кто купил чуть раньше, а не глупым – и продать дешевле других.

Я тоже на каждом хае, покупая, в душе ругаюсь на этих умников. Так и плююсь: «Вот же ж… негодяи какие! Сами понакупили по дешевке, вынесли на хай, нехорошие редиски, а мне теперь как хочешь покупай, а они сейчас будут глумиться и продавать об меня купленное задарма! А через полчаса рынок развернется!!!»

И, естественно, я покупаю, когда наступает мое время, если рынок продолжил рост. Покупаю еще дороже, чем было несколько минут назад. И своими покупками гоню цену выше. То есть делаю то, за что несколько минут назад мысленно костерил других, своими покупками загонявшими меня в покупку… То есть я такой же «негодяй и редиска», как и они. Дисциплинированный негодяй, редиска-трендовик. Вечно покупающий дорого и продающий дешево.

* * *

«Не спеши покупать дорого – подожди ретеста уровня и там заходи.

Вы понимаете, что от вашего входа скорей всего будет отход, но открываетесь именно там или просто озвучиваете сигнал?»

Понимаю. Ну или думаю, что именно так и бывает. Ибо наша память любит оставлять нашим думкам то, что нас сильно огорчило, надеясь, что мы в последующем постараемся избежать огорчений, если будем о них помнить.

Понимаю. Но все равно вхожу.

Здесь ведь дело вот в чем. 55:45 – таково нормальное соотношение убыточных и прибыльных трейдов у большинства трендовиков, и у меня в том числе. И, казалось бы, с точки зрения банальной вероятности вроде бы есть смысл как минимум подождать отхода и войти по лучшей цене и нарастить это соотношение в свою пользу. Тем более что часто это советуют и гуру, и учебники по трейдингу. Типа подожди тестирования уровня и потом входи… Да, в 80 % случае это будет выгодно.

Но! В тех 20 % случаев, когда мне не удастся войти по лучшей цене, вероятно, будет наблюдаться мощное импульсное движение, в котором я не поучаствую, так как буду ждать лучшего входа. Мощное не потому, что рынок хочет лично меня огорчить. Мощное, потому что нежелание рынка взять меня с собой, удовлетворив мою заявку, было опережающим свидетельством его намерений. А моя жадность, выразившаяся в желании взять пару лишних пипсов лимитной заявкой, приводит к тому, что поезд уходит без меня.

Хотя по большому счету какая разница – в первом или последнем вагоне ехать? Ну, может, чуть дальше потом с чемоданами до такси чапать. Главное – не отстать от трендового поезда. Ведь именно эти 20 % мощных импульсных движений и дают мне 80 % прибыли.

Сильный импульс – повод присоединятся к нему, а не пытаться остановить контртрендом. А лимитная заявка – это маленький контртренд. Это ожидание, что рынок придет к вам, а не вы к нему.

Настоящее движение часто начинается мощным импульсом без всяких коррекций, а если уж начали «елозить» и давать возможность войти на коррекциях, то слишком велика вероятность «получить в бубен» разворотом тренда. Вот почему для меня, трендовика, неприемлемы рассуждения некоторых коллег: «Вот возьму сейчас трошки, а потом доберу, если дадут лучшую цену».

Я же (и не только я) считаю, что хороший трейд обычно сразу хорош и чаще всего не дает возможностей для добора позиций по «лучшей» цене. На хорошем тренде цена только «ухудшается», так как идет туда, куда вам и нужно, генерируя по пути прибыль.

Поэтому, надеясь на доливки, на хорошем тренде мы будем сидеть мини-позицией, которую сразу взяли. Сидеть, ожидая коррекции. А когда эта коррекция пойдет, то она будет означать уже слабость рынка. И есть ли смысл, зная об этой слабости, наращивать позицию? Нет. При таком методе добавления некоторой контртрендовости в трендовую торговлю обычным будет пропуск большой доли мощных движков, начинающихся с импульсных толчков, и полная загрузка на «кислых» и ложных движениях. Не устраивают меня такие «шансы банка».

Хотя психологически – да, так торговать комфортнее. Ибо видишь, что ты не тот крайний простофиля, который продал дешевле всех или купил дороже всех. Комфортнее, но вреднее для счета, так как дает всегда залиться под самое горлышко убыточной позицией и «получить изрядного лося» на весь наш лимит. Лося, при котором маленькая экономия на спреде, характерная для лимитных заявок, будет слишком слабым утешением.

Оглашая трейды на форумах, лучше заявлять, что взял позицию частично: если улетит куда надо, можно будет сказать, что эта часть была львиной, а если пойдет против, то можно сказать, что это был лишь пробный мини-вход, и дальше «петь» про красивое усреднение лесенкой по сеточке… Но мы же зарабатываем в трейдинге, а не песни поем?