Принцип поиска и отбора акций

Вот мы и подошли к самой важной части стратегии. Как же находить такие акции еще до того, как они совершат пробой, или в течение дня, когда пробой уже начался? Это действительно краеугольный камень стратегии. Вы наверняка много раз сокрушались, просматривая список Top Gainers и размышляя о том, как можно предвидеть и ловить такие красивые сильные взлеты. Приготовьтесь, сейчас будет святая святых – способ поиска акций на потенциальный прорыв.

Одним из ключевых факторов при поиске акций, готовых к прорыву, является пересечение экспоненциальных средних EMA 13 и EMA 7 (цифра после EMA означает число дней, за которое она строится) и закрытие дня выше этих линий. Итак, 7-дневная EMA показывает акции, потенциально готовые к началу движения на ранней стадии, 13-дневная идентифицирует акции на быстром старте, а иногда уже начавшие свое движение.

Для начала давайте вспомним, как они строятся. Для этого запустим нам любимый Thinkorswim и построим там EMA 13. Мне она нравится больше, так как EMA 7 дает избыточное количество ложных акций, еще мало готовых к пробою, и на отбор уходит больше времени.

На дневном графике нажимаем кнопку Studies, выбираем Edit studies и попадаем в меню, показанное ниже на картинке. Слева в поиске ищем MovAvgExponential, щелкаем на нее мышкой, и она появляется справа среди наших индикаторов на графике. Там нажимаем на шестеренку и напротив слова length меняем значение на 13. Соответственно, если нужна EMA 7, то меняем на 7. Ниже можем также выбрать цвет, у меня она синего цвета. Нажимаем OK и радуемся результату.

Теперь, когда она показана у нас на графике, будет легче оценивать акции визуально, это понадобится нам уже на следующем этапе. Сейчас нужно создать автоматический ватч-лист для отбора акций.

Открываем главное меню программы Thinkorswim, выбираем вкладку Scan, сканирование среди всех акций All Symbols. Отдельно смотрим компании рынка OTC, так как, скорее всего, их нет у вашего брокера. OTC – это компании, не прошедшие листинг на бирже, поэтому их вообще торговать не стоит. Есть еще отдельный список OTC BB – это доска компаний от NASDAQ, это нормальные компании, но и они редко бывают в наличии у российских брокеров.

Теперь добавим необходимые фильтры. Простые фильтры добавляются кнопкой Add filter for stock, а пользовательские – кнопкой Add study filter. Начнем с простых фильтров. Нас интересуют компании малой капитализации, поэтому сделаем фильтр по цене. Это параметр Last, зададим ему значения от 0.05 до 10.00. При желании можно поднять нижнюю границу до $0.1, если в поиске будет слишком много мусорных компаний. Далее, нам нужны компании, которые сегодня растут. Раз это компании малой капитализации и мы рассчитываем увидеть неплохой рост, ставим небольшое для них значение в 1 %, верхний предел не ограничиваем.

По объему поставим минимальное значение в 150 000 акций за сегодня. Мы должны помнить, что этот объем для акции должен быть повышенным, а средний дневной объем не должен быть ниже 100 000 акций в день. Мы хоть и не крупные игроки, но какая-никакая ликвидность и нам тоже нужна.

Теперь перейдем к пользовательским фильтрам. Первым я ставлю повышенный объем дня, причем мы сделаем для этого два фильтра и два списка. В первом списке у нас будет стоять обычное значение 0.8 % от обычного объема дня – этим фильтром мы можем просматривать акции в первой половине дня, которые уже готовы совершить пробой или уже его сделали. В них уже можно искать точку входа. Во втором случае меняем значение 0.8 в формуле на 1.5, смотрим акции в конце дня и отбираем их на основной лист. Ниже формула для 1.5 (формула для 0.8 у вас уже есть, да и меняется она просто заменой числа в первой строчке формулы):

def iA = 1.5;

input vol = Volume;

input length = 65;

def bA = if (round(vol/ Average(vol, length),1)>=iA) then 1 else 0;

plot Scan = bA.

Затем нам нужно настроить пересечение дневной свечи линии EMA 13 (если хотите, можно сделать EMA 7 – в зависимости от того, что вам больше подходит; для этого в формуле цифру 13 меняете на 7):

close crosses above MovAvgExponential(«length» = 13)

Фильтр готов. Сохраняем его для поиска акций внутри дня, затем переставляем значение для максимального относительного объема и сохраняем фильтр для поиска акций в конце дня. Помимо автоматических листов создаем еще 2 обычных листа. В первый собираем потенциальные акции, за которыми будем следить. Не набирайте туда больше 30 акций, регулярно удаляйте лишние, если видите, что графическая фигура нарушилась. Во второй заносим те акции, по которым уже сегодня вероятен пробой, и мы будем по ним ставить отложенные ордера в торговой платформе.

Алгоритм работы

Основной принцип работы вы уже наверняка поняли, пока настраивали ватч-листы, а теперь нужно исследовать его сущность внимательнее. Для начала стоит определиться, какой сейчас рынок – бычий или медвежий. Это в какой-то степени будет влиять на нашу работу. Не так сильно, как при работе с обычными акциями, но все-таки компании малой капитализации плохо делают пробои и растут на медвежьем рынке даже во время застоя в торгах. Поэтому если рынок бычий, то и стиль нашей торговли будет более свободным.

Работа с ватч-листами строится по следующему алгоритму. В начале дня смотрим акции, уже отобранные ранее в наш лист приоритета, – это те акции, которые уже готовы к пробою и сформировали графическую фигуру. На них выставляем отложенные ордера на местах, где, по нашим предположениям, пробой окончательно состоялся, ордера выставляем типа Buy Stop.

Мы сразу должны определить, где будет стоять наш стоп-лосс. Как правило, его ставят за EMA 13 или за последнюю свечу перед пробоем. Не забывайте их ставить, так как пробой может оказаться ложным, и цена с большой скоростью полетит совсем в другую сторону. Это случается, и лучше быть к этому готовым. Со временем и опытом таких неприятностей у вас будет меньше.

Выставленные позиции откроются сами. По тем акциям, где не стояли отложенные ордера, продолжаем наше наблюдение. Если они совершили пробой, ищем подходящую точку входа на 5-минутном графике, для большей точности можно спуститься и на минутный график. Такие акции берем на тесте пробоя, чтобы понять, что он закрепился и состоялся. Многие акции могут сразу улететь от границы канала и потом к нему не возвращаться, на первом этапе такие акции торговать не стоит. Когда у вас будет больше опыта, можно пробовать торговать их от уровня, если почувствуете, что у акции есть еще потенциал и она может продолжить свое движение на следующий торговый день.

Посматриваем на ватч-лист с 0.8 относительного объема в первой половине дня. Там будут акции, которые уже пошли в отрыв. Точно так же ищем по ним точки входа, но такие акции тоже торгуйте, когда у вас будет опыт, иначе накладно. Опыт, как всегда, рекомендую получать на демо-счете.

В конце дня мы просматриваем список с большим относительным объемом и отбираем в свой список акции для отслеживания. Затем уже в нем выбираем 5 наиболее актуальных и ставим их в лист приоритета на завтра. Не нужно держать в списке приоритета больше 5–6 акций.

Можно также смотреть премаркет на площадке Thinkorswim. Для этого в настройках 5-минутного графика во вкладке Equities нужно поставить галочку напротив Show Extended-Hours Trading Session (мы как раз ее снимали при первой настройке программы).

Для выхода из позиции используем Take profit либо лимитные ордера. Компании малой капитализации могут иметь довольно большие спрэды (разница между Ask и Bid), особенно во время резких движений. Поэтому лучше выходить заранее и по выбранным нами ценам. То же относится и к стратегии Pump & Dump. Если рынок бычий, можно переносить позиции через ночь и выходить по принципу Green to Red. Если рынок медвежий, лучше забрать прибыль и спать спокойно, особенно это касается новичков.