«Анализ данных, приведенный в статье, представляет некоторый интерес, – говорилось в записке рецензента-эксперта, – в работе предложен относительно новый взгляд на промышленный рост». На этом описание положительных моментов закончилось. «Тем не менее теоретические аргументы выглядят неубедительно. При наличии кажущихся адекватными объяснений обнаруженных статистических паттернов данной модели недостает микроэкономических обоснований . Это делает материал абсолютно непригодным для публикации».

Я привел здесь часть рецензии одного экономиста, которому я в середине 1990-х годов, будучи в то время редактором научного журнала Nature, отправил материалы предложенной нам статьи. Два других рецензента прислали сугубо положительные отзывы, отметив найденную авторами статьи интересную статистическую закономерность в темпах роста коммерческих фирм, а также предложенное ими простое объяснение этого факта. Экономист, приславший негативный отзыв, несколько раз указал на «недостаток микроэкономических обоснований». На мой взгляд, представленный материал выглядел убедительно, был выстроен в логической последовательности и содержал обоснованные аргументы, с чем и согласились другие рецензенты. Поэтому я был озадачен. Я не понимал, почему наш коллега-экономист видел все совершенно иначе.

Тогда я не знал, что в соответствии с последними веяниями в экономической науке термин «микроэкономические обоснования» приобрел для экономистов весьма важное значение.

Идея моделирования макроэкономики и получения полезных прогнозов таких показателей, как инфляция, ВВП и т. п., обрела популярность в 1960-х годах, когда большинство экономистов называли себя кейнсианцами. Следуя заветам британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, они рассматривали экономику как некую систему, в которой иногда могут возникать застойные процессы, которая может испытывать сложности в результате сложившихся диспропорций, например на рынке труда, вызванных временным отсутствием спроса, а возможно, связанных с отсутствием потребительского доверия, нехваткой денежной ликвидности и т. п. В 1970 году Федеральная резервная система взяла на вооружение раннюю версию кейнсианской модели экономики США, созданную на основе примерно 60 грубых уравнений, отражавших исторические соотношения между различными экономическими переменными. По сути, эта модель должна была делать в экономической области то, что метеорологи недавно начали с определенным успехом применять в своей области, – прогнозировать вероятные будущие изменения и выдавать некоторые полезные рекомендации.

Но уже в середине 1970-х годов от проекта пришлось отказаться, поскольку используемая модель не смогла эффектно спрогнозировать наступление эпохи «стагфляции» с характерным для нее ростом инфляции и стабильно высоким уровнем безработицы. Экономистам пришлось вновь вернуться к исследованиям, и в итоге один из них, Роберт Лукас, предложил свой вариант анализа того, что пошло не так и как это можно исправить.

В статье, опубликованной в 1976 году, он сформулировал положение, которое позже приобрело известность как «критика Лукаса». Лукас утверждал, что применение крупномасштабных эконометрических моделей не оправдало себя главным образом потому, что они не принимали во внимание влияние на экономику индивидуальных ожиданий и их возможное изменение. «Когда люди принимают решения, особенно если это происходит в периоды неопределенности, – утверждал Лукас, – им часто приходится гадать, как будут изменяться правила игры. Их ожидания могут влиять на их поведение, изменяя исторически сложившиеся закономерности, на которых как раз и основывалась прогнозная модель». Любая проявлявшаяся ранее закономерность присутствовала исключительно в контексте тех условий, которые имели значение в прошлом. Измените правила игры, и эти изменения, оказывая влияние на поведение людей и их видение будущего, вполне могут существенно скорректировать или вовсе уничтожить те закономерности, на основе которых вы строили свои планы.

Аргумент Лукаса подобен знаменитому мысленному эксперименту с котом Шредингера, суть которого состояла в том, что в непроницаемую коробку помещался кот и специальное устройство, которое могло его убить. Если вы очень серьезно относитесь к квантовой теории, утверждал Шредингер, вы будете вынуждены сделать однозначный вывод о том, обнаружим ли мы при открытии коробки через некоторое время кота живым или мертвым. Своим экспериментом Шредингер показал, что единственное решение данной задачи состоит в том, чтобы признать, что до момента открытия коробки кот будет находиться в своеобразном состоянии, при котором он является и живым, и мертвым одновременно. Сам по себе акт открытия коробки переводит кота в то или иное конечное состояние. Лукас рассуждал примерно так же, хотя и без использования метафизической загадочности, свойственной квантовой теории: сам факт привлечения внимания к паттерну вызывает изменение этого паттерна.

Данная точка зрения оказала существенное влияние на теоретическую экономику, и становится понятным, почему упомянутому выше экономисту не понравилась присланная мной статья: в ней описывался паттерн, но не учитывалось влияние человеческих ожиданий в отношении будущего. Найти выход из этого тупика, по мнению Лукаса, можно было, построив экономическую модель, ориентированную на людей, учитывающую их поведение и ожидания. Единственное, что можно было бы зафиксировать в такой модели, – это так называемые глубинные структурные факторы, которые остаются неизменными при любых условиях, например основные человеческие предпочтения. Развитие этой идеи вскоре привело к тому, что было названо революцией рациональных ожиданий в экономической науке. Это событие связано с именем Лукаса и других экономистов, таких как Эдвард Прескотт и Томас Сарджент, стоявших у истоков данной теории. Отныне любая экономическая модель не могла считаться серьезной и заслуживающей внимания, если она не опиралась на поведение отдельных участников, людей и компаний, не учитывала их выбор и действия. Данная теория опиралась на «микроэкономические обоснования», принимала во внимание изменения в человеческих ожиданиях и, следовательно, являлась более надежным руководством для принятия решений.

Очевидно, что идея Лукаса не лишена здравого смысла. Чтобы провести аналогию с физикой, я предлагаю вам подумать о воздухе, находящемся в баллоне воздушного шара. Вы могли бы летом провести ряд экспериментов, измеряя изменение объема шара и величины внутреннего давления воздуха в нем, когда вы надуваете шар. Вы могли бы повторить свои измерения зимой и обнаружить, что все изменилось, поскольку воздух стал холоднее и, следовательно, более плотным. Чтобы выстроить достоверную теорию, необходимы микрооснования, учитывающие взаимосвязь между давлением и объемом, а также динамику происходящего на микроуровне: отдельные атомы и молекулы летают внутри шара и сталкиваются друг с другом. В итоге вы выявили бы связь между давлением и объемом, которая находится в явной зависимости от температуры. Такая модель была бы работоспособной и в зимнее, и в летнее время. Теории, опирающиеся на микрооснования, учитывающие и изучающие поведение самых мелких участников игры, могут обеспечить правдоподобное описание того, как крупномасштабная макрореальность возникает из микрореальности.

Благодаря критике Лукаса «отсутствие микрооснований» стало считаться серьезным упущением с точки зрения экономистов.

Однако нельзя не сказать, что экономисты на самом деле не использовали микрооснования для получения разумных предположений о поведении людей и их ожиданиях. Развивая свою теорию, Лукас не только указывал на необходимость учитывать микроэкономические обоснования, но и установил их единственно приемлемую форму. Удовлетворяющая его требованиям теория должна была не только моделировать поведение людей (и компаний), но и рационально его планировать на довольно длительный промежуток времени. Как раз отсутствие этой составляющей в вышеупомянутой статье и не понравилось тому экономисту, к которому я обратился за рецензией. Авторы статьи в контексте рассматриваемой темы сделали правдоподобные предположения о человеческом поведении, в частности о том, как управленческие директивы могут перетекать с одного уровня организации на другой, но в ней не было ничего про индивидуальную максимизацию полезности, а это смертный грех.

Конечно, при ближайшем рассмотрении применение микроэкономических обоснований имеет мало общего с попытками сделать теорию более реалистичной. На этот счет вполне определенно высказался в своем комментарии экономист Саймон Рен-Льюис:

Другими словами, микрооснования на самом деле не обеспечивают никаких оснований. В действительности они почти наверняка не соответствует реальностям человеческого поведения. С научной точки зрения довольно странно, что макроэкономические теории должны основываться на таких вещах, которые, как мы знаем, не соответствуют действительности. Это чем-то напоминает извращенный «F-твист» Милтона Фридмана.

Экономисты даже с готовностью соглашаются с тем, что теории, базирующиеся на микроэкономических обоснованиях, часто не заботятся о том, насколько их модели соответствуют реальности. Как отмечали экономисты Андреа Пескатори и Саид Заман в эссе, посвященном состоянию макроэкономики:

Признанные авторитеты в этой области экономики зашли настолько далеко, что принизили роль эмпирических данных в определении качества экономических теорий; куда более важным стало их соответствие концепции рациональных ожиданий. В интервью, данном в 2005 году, Томас Сарджент вспоминал, как Роберт Лукас и Эдвард Прескотт отреагировали на тот факт, что, согласно проведенным эмпирическим исследованиям, их модели не соответствовали реальности. «Я помню, как Боб Лукас и Эд Прескотт в один голос твердили мне, что такие исследования отбраковывают слишком много хороших моделей». Подобное отношение сохраняется и сегодня. Более того, оно действует и в обратную сторону, когда многие теории, подтвержденные эмпирическими данными, отвергаются потому, что они не укладываются в ортодоксальную концепцию микроэкономических обоснований.

Обсудив сложившуюся ситуацию с другими редакторами Nature, я все же решил проигнорировать полученную критическую рецензию и опубликовал статью, которая, к моей радости, была хорошо принята читателями. С момента публикации она получила около трехсот научных цитирований.