Автокорреляция – корреляция между наблюдениями временного ряда и значениями этого же ряда, отстоящими на фиксированный интервал времени.
101
Ding Z., Granger C., Engle R. «A Long Memory Property of Stock Market Returns and a New Model», Journal of Empirical Finance 1 (1993): 83–106. Доступно по ссылке:
