Вот пример, приведенный финансовым аналитиком и обозревателем Полом Уилмотом. Представьте себе, что вы пытаетесь измерить совпадения (если говорить точнее, корреляцию) между стоимостью акций двух соперничающих компаний, Nike и Adidas. Поначалу они не очень сильно коррелируют. Но представьте, что затем одна из рекламных сделок Adidas не задалась, бренд оказался запятнан ассоциацией с какой-то злополучной знаменитостью. Акции Adidas упадут, а акции Nike поднимутся, по мере того как они перехватят долю конкурента на рынке: возникнет отрицательная корреляция. Затем представьте, что благодаря соревнованиям на кубок мира брендированная спортивная одежда стала писком моды. Стоимость акций обеих компаний растет. Итак, корреляция может быть сильной или слабой, положительной или отрицательной в зависимости от того, что происходит в мире. Если вы будете смотреть только на то, как меняются цены на акции, то не сможете понять, что все это значит. А если будете изучать данные только в течение короткого периода времени, то сделаете ложный вывод. Прим. автора.
