Здесь нужно заметить, что корреляционная зависимость и математическая зависимость случайных величин – разные вещи. Действительно, если коэффициент корреляции для случайных величин X и Y равен 1 (или –1), это означает их сильную зависимость; отсюда следует линейная зависимость X = aY + b. Однако если коэффициент корреляции равен 0, это ничего не говорит о независимости случайных величин X и Y. Даже зависимые случайные величины вполне могут иметь rX,Y = 0, и поэтому малое значение коэффициента корреляции еще ничего не значит. А вот обратное верно всегда: если случайные величины X и Y независимы, то rX,Y = 0.
