Если время (как в нашем случае) дискретно, то εt – последовательность случайных величин; если непрерывно, то εt – случайный процесс.
120
См., например, работу: Bouchaud J.-P. Power laws in economics and finance: some ideas from physics // Quantitative Finance. 2000. September. Vol. 1. No. 1. Pp. 105–112; Mantegna R. N., Stanley H. E. Turbulence and financial markets // Nature. 1996. October. Vol. 383. No. 6601. P. 587.
