После того как в Германии стало известно о провале Лоди, секретная служба и военные круги упоминали о нем лишь с презрительным осуждением. О нем говорили, что он совершил грубый промах и, возбудив подозрительность англичан в отношении мобильных агентов, стал виновником обнаружения и гибели многих других шпионов. В действительности же все, что ни делал Лоди, не говорит об отсутствия инициативы или твердости; вся его деятельность разоблачает спешку и бездарность германской секретной службы, которая не обучила его как следует шпионскому мастерству и не сумела руководить его шпионской миссией.

30 октября 1914 года он предстал в Лондоне перед военным судом, который затянулся, дабы воздать честь британскому правосудию и предоставить врагу «честную игру». Председателем суда был генерал-майор лорд Чейлсмор, а безнадежное дело защиты германского агента поручили известному члену английской адвокатуры Джорджу Эллиотту. Лоди главным образом обвиняли в том, что он 27 и 30 сентября отправил два письма Карлу Штаммеру в Берлин, которые содержали сведения о последних военных приготовлениях Англии и ее оборонительных мероприятиях. В багаже Лоди, помимо фальшивого паспорта, была найдена записная книжка с данными о флоте и гамбургскими, берлинскими и стокгольмскими адресами. Он также сохранил копии телеграмм и четырех писем, посланных Бурхарду. Если бы он упаковал и носил с собой форму старшего лейтенанта морского имперского резерва, это не выглядело бы более инкриминирующим.

Донесения его были признаны на суде лучшими из всех, какие только когда-либо попадали в руки британских контрразведчиков. Особенно подчеркивалась перед девятью членами суда их «поразительная точность и ясность изложения». Лоди не стал защищаться и повел себя как настоящий патриот, который сделал то, что велел ему долг перед родиной, и не страшился последствий. Его адвокат сообщил, что дед Лоди был «великим солдатом, который доблестно защищал крепость, атакуемую Наполеоном», и что обвиняемый желал бы не уступать его воинской стойкости.

— Я не прошу для него помилования, — заявил Эллиотт. — Мой подзащитный не стыдится того, что он сделал. Многие с радостью сделали бы для Англии то, что он сделал для Германии, и, возможно, уже делают в данный момент. Какова бы ни была его судьба, он встретит ее как храбрый человек.

Несмотря на стойкость и искреннюю преданность своей родной стране, вызвавшие сочувствие у суда, Лоди был вынесен смертный приговор.

Он был расстрелян в лондонском Тауэре в ноябре 1914 года.

В последнюю минуту, когда пришло время, приговоренный агент обратился к лорду Атлумни, начальнику военной полиции:

— Полагаю, вы не стали бы пожимать руку шпиону?

— Думаю, что нет, — ответил британский офицер. — Но я пожал бы руку храброму человеку.