Эд Торп стал первым современным математиком, сумевшим успешно применить численные методы в области оценки рисков, – и, несомненно, первым математиком, добившимся при этом финансового успеха. Именно простота и ясность достижений и идей Торпа делает их столь полезными на практике.Нассим Николас Талеб
Яркая, информативная и интересная иллюстрация вычислительных возможностей компьютера, используемого в сочетании с возможностями человеческого разума в области постановки задач.Computers and Automation
Из достижений Эдварда Торпа:
• основал фонд Princeton Newport Partners (1969–1988, средний доход 19,1 % в год) и фонд Ridgeline (1994–2002, средний доход 21 % при волатильности 7 %);• создал первый портативный компьютер;• разработал систему для торговли варрантами и конвертируемыми ценными бумагами, такими как опционы, облигации и привилегированные акции;• первым смоделировал ценообразование на рынке опционов, на несколько лет обогнав Блэка и Шолза с их знаменитой формулой;• был первым трейдером, использующим стратегии конвертируемого и статистического арбитража;• первым распознал в схеме Бернарда Мэдоффа признаки мошенничества.
Посвящается моей жене Вивиан и моим детям, Рон, Карен и Джеффри
В делах людей прилив есть и отлив,
С приливом достигаем мы успеха…Шекспир. Юлий Цезарь(Перевод М. Зенкевича)