Тестирование советников
Встроенный тестер терминала MetaTrader 5 позволяет протестировать и оптимизировать входные input параметры советника с использованием исторических данных финансовых инструментов.
Открыть тестер можно, нажав правой кнопкой мышки на советнике в окне Навигатор терминала и в контекстном меню выбрав Тестировать.
Также тестер можно открыть в меню Вид терминала с помощью команды Тестер стратегий.
Тестирование является многопоточным и проводится с помощью специальных сервисов-агентов, которые представлены тремя типами.
Это локальные агенты, устанавливаемые вместе с клиентским терминалом. Число локальных агентов равно числу логических ядер процессора компьютера, которые используются агентами параллельно, поэтому при тестировании задействуются все доступные ресурсы компьютера.
Также для тестирования можно использовать локальные сетевые агенты, установленные на других компьютерах вместе с клиентскими терминалами. Компьютеры должны быть соединены в локальную сеть, после чего создается ферма агентов с помощью менеджера агентов в меню Сервис терминала и производится подключение агентов во вкладе Агенты тестера терминала.
Локальные сетевые агенты также могут быть установлены на компьютере отдельно от торговой платформы с помощью файла metatester64.exe. Локальные сетевые агенты можно устанавливать только в 64-битных системах.
Еще один тип агентов это облачные агенты, использование которых платное и подключить которые также можно во вкладе Агенты тестера терминала.
Окно тестера позволяет выбрать интервал тестирования, финансовый инструмент для тестирования, если он явно не задан в советнике, временной период финансового инструмента, включить оптимизацию входных параметров советника, визуальный режим тестирования и др.
При включении визуального режима тестирования на графике показываются используемые советником индикаторы.
Вкладка Бэктест окна тестера показывает результаты тестирования советника.
Для максимальной приближенности к условиям реальной торговли, при тестировании можно выбрать режим «Произвольная задержка», «Каждый тик на основе реальных тиков».
Быстро провести оптимизацию входных параметров можно в режиме «Форвард: 1/4», «Обычный», «Только цены открытия».
Для того чтобы оценить эффективность советника создадим индикатор, показывающий все потенциальные сделки на покупку и продажу инструмента.
Данный индикатор будет основываться на скользящей средней. При возрастании значения скользящей средней будет рассчитываться позиция на покупку, при убывании значения скользящей средней будет идти расчет позиции на продажу.
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1 clrBlack, clrRed, clrBlueViolet
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
input int ma_period=5;
input double delta=0.0001;
input int shift_delta=1;
int ma_shift=0; // смещение
ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_EMA; // тип сглаживания
ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_WEIGHTED; // тип цены
string symbol=_Symbol; // символ
ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // таймфрейм
double InBuffer [];
double ColorBuffer [];
int handleMA;
// – - переменная для хранения
string name=symbol;
// – - имя индикатора на графике
string short_name;
// – - будем хранить количество значений в индикаторе Average Directional Movement Index
int bars_calculated=0;
//+ – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – +
//| Custom indicator initialization function |
//+ – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – +
int OnInit ()
{
// – - indicator buffers mapping
SetIndexBuffer (0,InBuffer, INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer (1,ColorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);
// – - определимся с символом, на котором строится индикатор
name=symbol;
// – - удалим пробелы слева и справа
StringTrimRight (name);
StringTrimLeft (name);
// – - если после этого длина строки name нулевая
if (StringLen (name) ==0)
{
// – - возьмем символ с графика, на котором запущен индикатор
name=_Symbol;
}
handleMA=iMA (name, period, ma_period, ma_shift, ma_method, applied_price);
short_name=«Profit»;
IndicatorSetString (INDICATOR_SHORTNAME, short_name);
// – —
return (INIT_SUCCEEDED);
}
//+ – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – +
//| Custom indicator iteration function |
//+ – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – +
int OnCalculate (const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time [],
const double &open [],
const double &high [],
const double &low [],
const double &close [],
const long &tick_volume [],
const long &volume [],
const int &spread [])
{
// – - количество копируемых значений из индикатора
int values_to_copy;
// – - узнаем количество рассчитанных значений в индикаторе
int calculated=BarsCalculated (handleMA);
if (calculated <=0)
{
PrintFormat («BarsCalculated () вернул %d, код ошибки %d», calculated, GetLastError ());
return (0);
}
// – - если это первый запуск вычислений нашего индикатора или изменилось количество значений в индикаторе
// – - или если необходимо рассчитать индикатор для двух или более баров (значит что-то изменилось в истории)
if (prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total> prev_calculated+1)
{
// – - если массив больше, чем значений в индикаторе на паре symbol/period, то копируем не все
// – - в противном случае копировать будем меньше, чем размер индикаторных буферов
if (calculated> rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
// – - значит наш индикатор рассчитывается не в первый раз и с момента последнего вызова OnCalculate ())
// – - для расчета добавилось не более одного бара
values_to_copy= (rates_total-prev_calculated) +1;
}
// – - если FillArraysFromBuffer вернула false, значит данные не готовы – завершаем работу
if (!FillArrayFromBufferMA (InBuffer, ma_shift, handleMA, values_to_copy)) return (0);
// – - запомним количество значений в индикаторе Average Directional Movement Index
bars_calculated=calculated;
if (values_to_copy> 1)
{
bool flagSell=false;
double priceSellOpen;
double priceSellStop;
bool flagBuy=false;
double priceBuyOpen;
double priceBuyStop;
int size=values_to_copy;
for (int i=shift_delta; i <(size-1); i++) {
ColorBuffer [i] =0;
if ((InBuffer [i-shift_delta] -InBuffer [i])> delta) {
ColorBuffer [i] =1;
if (flagSell==false) {
priceSellOpen=open [i];
if (!ObjectCreate (0,«Sell»+i, OBJ_ARROW,0,time [i],low [i]))
{
return (false);
}
ObjectSetInteger (0,«Sell»+i, OBJPROP_COLOR, clrRed);
ObjectSetInteger (0,«Sell»+i, OBJPROP_ARROWCODE,234);
ObjectSetInteger (0,«Sell»+i, OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSetInteger (0,«Sell»+i, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LOWER);
ObjectSetInteger (0,«Sell»+i, OBJPROP_HIDDEN, true);
ObjectSetString (0,«Sell»+i, OBJPROP_TOOLTIP,»»+close [i]);
}
flagSell=true;
} else {
if (flagSell==true) {
priceSellStop=open [i];
double profit=priceSellOpen-priceSellStop;
if (profit> spread [i] /MathPow (10,Digits ())) {
if (!ObjectCreate (0,«SellStop»+i, OBJ_TEXT,0,time [i],low [i]))
{
return (false);
}
ObjectSetString (0,«SellStop»+i, OBJPROP_TEXT,«Profit: "+DoubleToString (profit*MathPow (10,Digits ()),1));
ObjectSetDouble (0,«SellStop»+i, OBJPROP_ANGLE,90.0);
ObjectSetInteger (0,«SellStop»+i, OBJPROP_COLOR, clrRed);
}
flagSell=false;
}
}
if ((InBuffer [i] -InBuffer [i-shift_delta])> delta) {
ColorBuffer [i] =2;
if (flagBuy==false) {
priceBuyOpen=open [i];
if (!ObjectCreate (0,«Buy»+i, OBJ_ARROW,0,time [i],high [i]))
{
return (false);
}
ObjectSetInteger (0,«Buy»+i, OBJPROP_COLOR, clrGreen);
ObjectSetInteger (0,«Buy»+i, OBJPROP_ARROWCODE,233);
ObjectSetInteger (0,«Buy»+i, OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSetInteger (0,«Buy»+i, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_UPPER);
ObjectSetInteger (0,«Buy»+i, OBJPROP_HIDDEN, true);
ObjectSetString (0,«Buy»+i, OBJPROP_TOOLTIP,»»+close [i]);
}
flagBuy=true;
} else {
if (flagBuy==true) {
priceBuyStop=open [i];
double profit=priceBuyStop-priceBuyOpen;
if (profit> spread [i] /MathPow (10,Digits ())) {
if (!ObjectCreate (0,«BuyStop»+i, OBJ_TEXT,0,time [i],high [i]))
{
return (false);
}
ObjectSetString (0,«BuyStop»+i, OBJPROP_TEXT,«Profit: "+DoubleToString (profit*MathPow (10,Digits ()),1));
ObjectSetDouble (0,«BuyStop»+i, OBJPROP_ANGLE,90.0);
ObjectSetInteger (0,«BuyStop»+i, OBJPROP_COLOR, clrBlueViolet);
}
flagBuy=false;
}
}
}
}
return (rates_total);
}
//+ – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – +
//| Заполняем индикаторный буфер из индикатора iMA |
//+ – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – +
bool FillArrayFromBufferMA (double &values [], // индикаторный буфер значений Moving Average
int shift, // смещение
int ind_handle, // хэндл индикатора iMA
int amount // количество копируемых значений
)
{
// – - сбросим код ошибки
ResetLastError ();
// – - заполняем часть массива iMABuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0
if (CopyBuffer (ind_handle,0, -shift, amount, values) <0)
{
// – - если копирование не удалось, сообщим код ошибки
PrintFormat («Не удалось скопировать данные из индикатора iMA, код ошибки %d», GetLastError ());
// – - завершим с нулевым результатом – это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным
return (false);
}
// – - все получилось
return (true);
}
void OnDeinit (const int reason) {
ObjectsDeleteAll (0, -1, -1);
}
Присоединим данный индикатор к советнику, рассмотренному в предыдущем примере.
int handleProfit;
double ProfitBuffer [];
int OnInit ()
{
handleProfit=iCustom (_Symbol, PERIOD_H1,«Profit», 5,0.0001,1);
return (checkTrade. OnCheckTradeInit (Lot));
}
В функции OnTrade советника будем показывать фактически полученный профит от сделки.
void OnTrade ()
{
static int _deals;
ulong _ticket=0;
if (HistorySelect (0,TimeCurrent ()))
{
int i=HistoryDealsTotal () -1;
if (_deals!=i) {
_deals=i;
} else {return;}
if ((_ticket=HistoryDealGetTicket (i))> 0)
{
string _comment=HistoryDealGetString (_ticket, DEAL_COMMENT);
if (StringFind (_comment,«sl», 0)!=-1) {
flagStopLoss=true;
}
if (HistoryDealGetDouble (_ticket, DEAL_PROFIT)!=0.0) {
if (!ObjectCreate (0,«Deal»+_ticket, OBJ_TEXT,0, HistoryDealGetInteger (_ticket, DEAL_TIME),HistoryDealGetDouble (_ticket, DEAL_PRICE)))
{
return;
}
ObjectSetString (0,«Deal»+_ticket, OBJPROP_TEXT,«Profit: "+HistoryDealGetDouble (_ticket, DEAL_PROFIT));
ObjectSetDouble (0,«Deal»+_ticket, OBJPROP_ANGLE,90.0);
ObjectSetInteger (0,«Deal»+_ticket, OBJPROP_COLOR, clrYellow);
}
}
}
}
Произведем визуальное тестирование советника.
Из визуального тестирования видно, что у данного советника есть проблемы с входом и выходом из рынка, а также много пропущенных потенциальных сделок.
