Я никогда не был особо силен в дискреционном трейдинге. Обычно на старте я выигрывал, но потом допускал слишком много ошибок и финишировал с посредственными результатами. Мне гораздо больше подходят механические торговые системы, где я занимаюсь исследованиями, а на «кнопку» нажимает компьютер. Механические — значит объективные. Если 10 человек следуют одним и тем же правилам, то и результаты у них должны быть одинаковыми. Механический на 100 % подход повышает шансы на воспроизведение исторической результативности в будущем. Он дает три основных преимущества.

• Можно протестировать торговую идею на исторических данных и лишь потом торговать. Компьютер позволяет сделать это без использования реальных денег. Представление о том, как система работала бы в прошлом, дает возможность принимать более правильные решения в настоящем.

• Можно действовать более объективно и менее эмоционально. Анализировать, когда не рискуешь деньгами, просто, торговать — эмоционально тяжело. Так почему бы не позволить компьютеру «нажимать на кнопку»? Компьютер лишен эмоций, и он в точности исполнит указания, которые ему даешь, когда разрабатываешь систему.

• Можно за день охватить больше рынков, задействовать больше систем и проанализировать больше временных масштабов. Компьютер работает быстрее человека, не отвлекаясь и не теряя концентрации.

При разработке системы я всегда действую в следующей последовательности:

1. Начинаю с идеи.

2. Превращаю ее в набор объективных правил.

3. Визуально проверяю сигналы на графиках.

4. Тестирую систему на компьютере.

5. Оцениваю результаты.

Разработка торговой системы — это отчасти искусство, отчасти наука, а отчасти здравый смысл. Я ищу не систему, которая демонстрирует максимальную доходность на исторических данных, а здравую идею, которая приемлемо работает на исторических данных и, судя по всему, будет работать в будущем.

Наша компания по управлению капиталом отслеживает большинство фьючерсных рынков по всему миру и на данный момент торгует на 19 из них: иностранные валюты, процентные ставки, энергоносители, драгметаллы, зерновые, масличные культуры, отраслевые индексы и акции. Мы одновременно используем от двух до восьми систем следования за трендом, которые ловят средне— и долгосрочные движения рынка. Каждая из них построена на разумной идее и протестирована в реальном времени на наших собственных деньгах. При оценке пригодности системы главным являются ее влияние на кривую нашего капитала и доходность с учетом риска.

Торговые системы улучшают мою результативность и делают меня успешным трейдером. Они заставляют меня тщательно готовиться перед входом в сделку и соблюдать дисциплину, а также позволяют повысить мой уровень диверсификации.

Тот, кто работает много и упорно, всегда может создать успешную торговую систему. Это нелегко, но вполне осуществимо. Как и в большинстве других жизненных ситуаций, отдача здесь напрямую зависит от вашего вклада.