Алексей Луцкий родился 22 февраля 1883 года в городе Козлове Тамбовской губернии, в семье городского нотариуса, происходившего из офицерской семьи. Прадед Алексея, А.Н. Луцкий, был сослан в Сибирь за участие в восстании декабристов. Отец умер, когда Алексею не исполнилось еще и года. На руках матери осталось несколько малолетних детей. Небольшие сбережения быстро были прожиты. Детей пришлось устраивать в бесплатные учебные заведения, где даже кормили и одевали. Алексея, когда ему исполнилось восемь лет, по настоянию тетки-монахини Рязанского женского монастыря определили в Рязанское духовное училище. Затем он учился в духовной семинарии. Однако, к огорчению тетки, желавшей видеть племянника в рясе священника, девятнадцатилетний юноша отказался от перспективы стать священнослужителем, решил посвятить себя военной службе и надел военный мундир с погонами вольноопределяющегося. В дальнейшем вся его жизнь была связана с армией. Луцкого направили на учебу в Тифлисское военное пехотное училище. Окончив училище в 1904 году, он получает офицерский чин подпоручика с назначением в 4-й Несвижский гренадерский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк в Москве.

Так как Россия уже находилась в состоянии войны с Японией, молодого офицера вскоре направили в Тулу, где формировались маршевые роты для отправки в Маньчжурию. С одним из эшелонов Луцкий едет в действующую армию и участвует в Мукденской операции, командуя одной из рот 1-го Восточно-Сибирского полка. В начале декабря 1905 года он переводится в 13-й Восточно-Сибирский полк, расквартированный в то время в Харбине.

Военное поражение, разложение в высших слоях офицерства, исключительное по размаху революционное брожение среди солдат и передовой части офицеров-фронтовиков дают пытливому уму пищу для размышления. Непосредственное общение с солдатами, которые тоже ищут объяснение происходящим событиям, сближают молодого Луцкого с ними.

В 1906 году Луцкий возвратился в Москву, в свой гренадерский полк. Осенью того же года в Козлове вступил в брак с Еленой Яковлевной Шишкиной, которая стала верной подругой и помощником в его бурной и недолгой жизни.

В октябре 1908 года Луцкий по собственной просьбе переводится командиром роты в пехотный стрелковый 13-й Восточно-Сибиркий полк, в котором уже ранее служил. К тому времени полк был передислоцирован из Харбина под Читу, на станцию Песчанка.

Молодой способный боевой офицер, хорошо знавший военное дело, был вскоре переведен в штаб дивизии, в Читу. Свободный от строевой службы, он усиленно занимался вопросами тактики и стратегии войны с Японией, изучал опыт минувших военных операций и сражений, задумывался над причинами поражения русской армии. Большое внимание он уделял проблемам разведки, в которой, по его мнению, японская армия во многом превосходила русскую. Интерес Луцкого к этим вопросам, видимо, был замечен командованием. В 1912 году его откомандировали на военный факультет восточных языков при Восточном институте во Владивостоке. Луцкий становится слушателем японского отделения, изучает японский, китайский и корейский языки.

Весной 1913 года командируется на два года в Японию для совершенствования языковых знаний и получения практических навыков по разведке. Помимо языковой практики, Луцкий активно изучал страну, её историю, политические ориентиры правительства. У него появились широкие связи в военных и политических кругах Японии, а также среди аккредитованных в Токио сотрудников иностранных посольств.

Осенью 1914 года в связи с началом Первой мировой войны Луцкий был отозван из Японии и возглавил школу по подготовке унтер-офицеров. Но уже через год он был переведен для прохождения дальнейшей службы, как специалист-разведчик, в штаб Иркутского военного округа.

Штабс-капитан Луцкий был одним из немногих офицеров штаба Иркутского военного округа, кто приветствовал свержение царизма. Революционные солдаты и офицеры избрали его членом, а затем председателем Совета военных депутатов Иркутского военного округа. В апреле 1917 года его назначают помощником начальника контрразведки штаба округа, а через месяц направляют в Петроград на курсы военных разведчиков.

Пребывание в Петрограде имело большое значение для развития политических взглядов Луцкого. На его глазах происходили важнейшие исторические события.