Zhang Y. C. «Why Financial Markets Will Remain Marginally Inefficient». Доступно по ссылке:

Это не единственный способ получить колебания объема торгов. Еще один способ состоит в постепенном увеличении капитала агентов и дозволении увеличивать объем сделок пропорционально имеющемуся размеру капитала. Это опять же очевидный шаг к реальности, и он также приводит к колебаниям рынка с отражением многих статистических характеристик, присущих реальным рынкам даже в таких простых моделях.