Savit R., Manuca R., Riolo R. «Adaptive Competition, Market Efficiency and Phase Transitions», Phys. Rev. Lett. 82 (1999): 2203.
154
«Interview: Cliff Asness Explains Why He Started a Managed Futures Fund», Business Insider (March 5, 2010). Доступно по ссылке:
155
Zhang Y. C. «Why Financial Markets Will Remain Marginally Inefficient». Доступно по ссылке:
156
Это не единственный способ получить колебания объема торгов. Еще один способ состоит в постепенном увеличении капитала агентов и дозволении увеличивать объем сделок пропорционально имеющемуся размеру капитала. Это опять же очевидный шаг к реальности, и он также приводит к колебаниям рынка с отражением многих статистических характеристик, присущих реальным рынкам даже в таких простых моделях.
