Щелоков был необычным министром. Он занимал пост главы МВД очень долго – 16 лет и пользовался особым доверием Брежнева. Министр откровенно покровительствовал творческой интеллигенции, поддерживал дружеские связи с Ростроповичем, Вишневской и даже с Солженицыным, тесно общался с художником Глазуновым. По воспоминаниям дочери, дома у любимца Брежнева хранился изданный в Англии альбом «Николай Второй. Последний император», за что в советские времена свободно могли посадить, а в сталинские – расстрелять.

«Я помню, – рассказывала дочь, – папа подолгу рассматривал фотографии царской семьи, всегда говорил о том, какие прекрасные, одухотворенные лица у императрицы и ее детей…».

Совершенно необычно поступил Щелоков в 1975 году, когда впервые приехал по служебным делам в Свердловск. Прямо из аэропорта он попросил отвезти его к особняку инженера Ипатьева, чтобы, по его словам, «постоять там, где упали Романовы». По его просьбе, ему даже провели специальную экскурсию по этому дому. Известно также, что министр постоянно интересовался документами из спецхрана, связанными с расстрелом царской семьи.