Вскоре началась Первая мировая война и Алехин был интернирован в германском Мангейме, где проходил международный турнир. Но вскоре его освободили и он сумел вернуться в Россию. Из-за болезни сердца его не взяли в армию, но Алехин все-таки отправился на фронт в качестве уполномоченного Красного креста. За спасение раненых на поле боя был награжден двумя Георгиевскими крестами. Был дважды контужен. После октябрьского переворота Алехин потерял все свое имущество и оказался в Одессе, где его арестовали по обвинению в связях с белогвардейцами и приговорили к расстрелу. Однако был освобожден, как известный шахматист по специальной просьбе председателя Совнаркома Украины Раковского. Некоторое время работал следователем в московском розыске, где занимался вопросами поисков иностранцев, пропавших во время революции и Гражданской войны. В 1920 году Алехин победил Всероссийском чемпионате по шахматам. Женитьба на швейцарском подданной Анне-Лиз Рюгге позволила ему легально выехать из СССР и перебраться в Париж. Вскоре он получил там французское гражданство.